我一般将量化动量的过程分解为5个连续的步骤：
确认可投资的领域：我们的可投资领域通常为A股的中大盘股。
一般动量筛查：根据过去12个月（忽略最后一个月）的收益将可投资领域内的股票排序。
动量质量筛查：运用FIP算法，对高动量股的动量质量进行筛查。
动量季节性筛查：运用有关动量投资的季节性知识决定再平衡的日期。
坚定地投资：投资于由动量质量最高的股票组成的组合，且组合内的股票要集中。
这种形式的投资需要投资者恪守承诺并承受一定的回撤。
下面介绍一个符合上述步骤的假设的投资组合建设方案。
假定步骤1中的可投资领域是1000只股票。
在步骤2中，我计算出这1000只股票的一般动量值，并确定排名前10%的股票，也就是一般动量值最高的100只股票。这里我一般使用同花顺问财进行初步动量股的筛选。
筛选语句为：市值前1000，近1年涨幅前100
在步骤3中，我计算出步骤2中确认的100只高动量股的FIP值，并按FIP值排序，值越低的动量质量越高。然后我们选定其中一半或50只具有平稳动量路径的股票。
备注（例如ABC股票的一般动量值为50%，在过去的252个交易日中，该股票收益为正的交易日占35%，收益持平的交易日占1%，收益为负的交易日占64%，那么， ABC公司股票的FIP值= （+1）×（0.35-0.64）=-0.29。）
这一步计算的目的是排除急涨急跌的股票，动量股也需要追求平稳的增长，而不是斜率极高的快速增长，那样的股票套人非常容易。
在步骤4中，我构建典型的投资组合，而且为了利用季节性效应，我在2月、 5月、 8月和11月末对投资组合进行再平衡。这些月份是我通过个人统计，认为比较适合调仓的月份。
最后，在步骤5中，我们以等权重法（以最大限度地降低股票的特定风险）构建包含大约50只股票的投资组合，并且为应对相对较高的波动率和长期的出色表现（和糟糕不佳）做好准备。
